Hochgeschwindigkeits Handelssystem

Wenn ja, kann es nicht zu früh passieren. Die Messung von Beteiligungen und Portfoliomanagern ist ein statistisch intensives Vorhaben. Designing Portfolios ist eine 8220interesting8221 Zeitvertreib als gut. Schade, dass beide wichtig sind. Besonders schade, dass die bestehenden Messmethoden zugrundeliegende statistische Faktoren haben, die es nahezu unmöglich machen. Vielleicht wird der Verlust der Hochfrequenz-, Hochgeschwindigkeits-Handelsunternehmen ein Segen sein. Die Daten, die an der Börse generiert werden, sind nicht identisch mit denen, die in der Vergangenheit generiert wurden, obwohl Zahlen immer noch Zahlen sind. Wir können schätzen, dass die Statistiken, die sich mit Hochgeschwindigkeitsmethoden entwickeln, nicht dasselbe bedeuten wie die anderen. Vor einiger Zeit schrieb ich ein Stück namens 8220Wenn die Dinge anders sind, sind sie nicht die gleichen 8221 In, dass ich über Projekt Express, ein neues transatlantisches Glasfaserkabel, die Hochfrequenz-Händler einen 5 Millisekunden Handel Vorteil und mit ihm die Fähigkeit zu sprechen Um schnell für seine 300 Millionen Kosten zu bezahlen. Meine Sorge war dann, dass die 8220-statistische Bedeutung8221 eines Handels, in dem die Halteperiode in Millisekunden gemessen wird, nicht dasselbe ist wie das Kaufen und Halten im Jahr 1950, als die statistischen Grundlagen zuerst entwickelt wurden oder sogar 1980 und vielleicht nicht im Jahre 1993, als die Halteperiode War noch in Jahren. Kaufen und halten ist ein fortlaufender Prozess der Bewertung von Dividenden, Management, Schulden und anderen Verhältnissen, Zukunftsperspektiven des Unternehmens und der Industrie, ein Zeitrahmen und Steuern. Großhandel ist mehr Ereignis als Prozess. Es gibt keine Faktoren, die von Bedeutung sind, die sich nicht im unmittelbaren Preis widerspiegeln. Wenn die Zahlen beginnen, mehr als das Geschäft Angelegenheit, dann haben Sie ein anderes System. Die gesamte Transaktion ist sofort beendet. Keine Selbstbeobachtung oder Gedanken. Ausführen eines Handels gegen eine Preisanomalie. Die Verwendung von Statistiken eines Systems zur Beschreibung von Ereignissen in einem anderen System ist ungültig. Hohe Volumen-, Short-Hold-Trading ist ein neues Phänomen, obwohl es in einer rudimentären Form zurück in den 8217608217s praktiziert wurde. Damals war die Haltezeit mehr als 60 Sekunden. Eine Ewigkeit von heute8217s Standard. Einige interessante Details aus einer BusinessWeek Geschichte. Wie die Roboter verloren Der Profit sank auf etwa 120 Cent pro Aktie gehandelt. Bis August 2012, ein Spieler, Knight Capital, entfielen 17 des Volumens auf der NYSE. Im Jahr 2006 war der Hochfrequenzhandel etwa 9 des Handels, aber bis 2010 war er über 60 Jahre alt. Im August 2012 verlor Knight Capital aufgrund eines Programmfehlers 440 Millionen in weniger als 45 Minuten. OOPSY Hochfrequenzhandel reduziert die Volatilität des Marktes als Ganzes. Ich frage mich, ob das Portfolio-Design beeinflusst Der Flash Crash von Mai 2010 sank die Dow 600 Punkte in 5 Minuten und führte zu einigen Regulierung. Regierungen betrachten jetzt Steuern auf jede Transaktion. Ich nehme an, dass 120 von einem Cent pro Anteil die Industrie auslöschen würden. Knight Capital wird derzeit von einer anderen Firma aufgenommen. Wir wissen, dass der Preis-Volumen-Korrelation, die früher ziemlich stark war, zufällig geworden ist und ich habe zu denken, dass die meisten anderen statistischen Maßnahmen sind jetzt nahe an sinnlos. Vielleicht ist es Zeit, Geschäfte zu kaufen und die Börse zu ignorieren. Wie Warren Buffet gesagt hat, 8220Wenn wir ein Geschäft kaufen, interessieren wir uns nicht, wenn die Börse für 10 Jahre einen Tag später schließt.8221 Das ist, wie die Geschäftsleute denken. Wenn die Hochfrequenz-Leute hatten die Börse schließen 110 von einer Sekunde, nachdem sie kaufen, würden sie aus dem Geschäft sein. Wie die OPP sagen, 8220Speed ​​Kills8221 und es sieht aus wie die Maxime gilt für mehr als das Fahren. Don Shaughnessy ist ein pensionierter Partner in einer internationalen Buchhaltungsfirma und ist derzeit bei The Protectors Group, einer großen Personalversicherung, Personalvorsorge und Investmentagentur in Peterborough Ontario. Donmoneyfyi Twitter DonShaughnessy Folgen Sie per E-Mail an moneyFYI Teilen Sie diese: Hohe Geschwindigkeit Handelsgeschäft Mitglied Mitglied seit Jan 2011 4,044 Beiträge Hallo Jungs High Velocity Trading Thread wird verwendet, um meine Analyse und ruft über FX-Futures-Märkte. Meine Erfahrung ist 6 Jahre mit FX und 2 Jahre tun commods Futuresoptionen für eine Ölgesellschaft. Ich verwalte die Fonds und eine Nebenabrechnung für mich. Meine wichtigsten Interessengebiete: - Reverse Handel - Mustererkennung - Handelspreis Aktion mittels SRs - Level Trading - Technischer Konfluenz Ich nutze eine Vielzahl von Tools, um Umkehrungen zu messen und gern Counter Trend Trades zu nehmen, wenn sekundärer Trend entsteht. Allerdings handele ich mit Impuls und trage nie gegen den primären starken Trend. Was diesen Thread unterschiedlich macht, werde ich versuchen, detaillierte und auf die Punktanalyse und Prognosen für die neue Handelswoche mit möglichen empfohlenen Handelskonfigurationen zu posten. Ich suche Konfluenz über die Vielfalt der Instrumente, zum Beispiel, um potenzielle upsidedownside auf GBPUSD zu analysieren Ich könnte USDX, Silber und GBP Kreuze analysieren. Wenn mehr als 2-3 Instrumente Line-Up für einen starken Umzug, dass, wo ich mich bewegen und nehmen einen Handel. Früher habe ich ein Thema auf Moneytec für 4 Jahre mit Live-Anrufe und gute Ergebnisse. Derzeit kann ich nicht so viel wie damals, so werde ich schauen, um diesen Thread einmal während der Arbeitswoche und über das Wochenende zu aktualisieren. Fühlen Sie bitte sich frei, Ihre Diagramme zu teilen, die saubere Setups haben (pitchforks, Mustererkennung). Allerdings, wenn Sie nach Diagrammen geben Sie bitte einige saubere Erklärung und Markierung der Charts. Ich werde damit beginnen, einige der Charts zu posten, die ich am letzten Wochenende und während dieser Handelswoche vorbereitet habe. Wie ich schon versprochen habe, hier sind die vierteljährlichen Pivots für die meisten FX-Paare und Güter, denen ich folge. Die Niveaus sind vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2011 gut. TUTORIAL ANZAHL EINES DER METHODE (OKTOBER 2011) Steve heres ein gutes Tutorial auf USDCAD H1. Das Setup war gestern. Denken Sie daran, ich versuchte, LANG mit 20 Pips SL gehen Ich wurde gestoppt. Nun war das Setup noch gut, da die TL hielt. Aber ich war aus dem Büro. War ein guter Eintrag 90 und TP 100 mindestens oder noch mehr. Die Logik ist einfach - oberhalb von WP und über MP - nur LONG. Broke Freitags hohe Unterstützung TL gehen Sie LONG mit engen SL (20-30 Pips am meisten). Dies ist ein typisches HQ-Setup. Nicht alle Setups werden so sein. Immer noch das Rahmenwerk ist so ziemlich das gleiche. Sie verwenden Pivots, SRs und Tech-Konfluenz und Yesterdays in der Nähe Maßstab Preis-Aktion für den Tag und suchen Sie nach Richtung basierend auf Ihrem aktuellen Layout. TUTORIAL NUMMER ZWEI DER METHODE (Oktober 2011) Heres eine schnelle ein WP Ablehnung auf EUR GBP gestern passiert ist. Grüne lange böse Kerze WP Ablehnung und kurzen Verkauf zu bestellen. Der Kanal wird nach den Diagrammkommentaren projiziert. WP Ablehnung häufig passieren früh in die Woche (Mon-Wed). Das ist HQ-Setups lohnt sich. Auch TPs. Wie Sie TP einfach genug einstellen, verwenden Sie ADR zu messen, wie viel mehr upsidedownside PA hat und fügen Sie in Eintrag Preis. Zum Beispiel EUR GBP ADR ist 100 Punkte. Die niedrige ist 8520. Sie geben LONG 8535. Wo würden Sie Ihre TP ihre 8535 75 8610. Das ist so einfach. JA, wenn Sie planen, zu kaufen und halten verkaufen und halten, TP kann 2 oder dreimal das ADR. Immer noch am häufigsten wollen Sie eine ADR auf der TP-Seite zu nehmen. TUTORIAL NUMBER DREI DER METHODE (OKTOBER 2011) Heres EUR CAD H1 Tutorial. Ziemlich viel Erklärung in den Charts BEST HANDEL DER THREAD GOLD (Oktober 2011) Ok Jungs eine kurze Zusammenfassung der wahrscheinlich das, was ist mein Erfolg Setup seit August (I kurzgeschlossen DJI ca. 12 250 Punkte damals) Ich konzentrierte nur auf Shorts seit Montag, . Verkauft um 1650 und machte einen kleinen Gewinn. Dann ging der Preis auf 75. 75 ist vierteljährlich. Sehr starkes Niveau. Auch 90 ist monatlich. Preis-Aktion wurde verweigert oben Quarterly Pivot (posted eine Liste über Wochenende, siehe Post Nummer 1 dieses Threads). Dann kurz wir 54-56 Bereich verkauft, auf MidPivot TL brechen sie ein sehr deutliches Zeichen war kurz TP gehen 1 1612 WP gesetzt wurde, die in Kürze in der US-Sitzung erreicht wurde. TP2 war zu weit weg (1540) und wurde nie erreicht. Aktien begannen zu erholen. Öl fing an, eine DBL BOTT (BRENT) zu bilden. Ich nahm Profit auf M15 DOJI 1600 Bereich ist dies eine wichtige psychologische Ebene und rev Kerzen sind hier stärker. Alles in allem deckten wir gestern einen 50-Dollar-Umzug fast vollständig ab (99). . Hope you guys hatte einen guten Lauf zu. Hier wird die Tabelle sowieso wiederhergestellt. ALSO ADR (Durchschnittliche tägliche Reichweite) MT4 Indikator angebracht innerhalb, fühlen Sie sich frei, es zu verwenden Guys, heres die angeforderte Schablone, die Im using mich. Einfach tpl in Vorlagen Ihrer MT4 und ex4 in Indikatoren Ordner. b-Uhr ist Kerze Timer shi Kanal - ist ein shi Kanal - sehr flexibel, überprüfen Sie es Boden schwenkt wöchentlich heraus - am besten wöchentlich Dreh Indikator, dass ich von Dreh 4 benutzerdefinierten Zeitraum wissen - können wöchentlich anzuzeigen, monatlich, Mitte schwenkt, usw. Ich benutze Um monatliche Pivots anzuzeigen. Ind-TD-DeMark-3.mq4 - Zur Identifikation von Einstiegspunkten und TL-Pausen auf LTF (M15 und M30). primary2011.tpl 11 KB 369 Downloads 5. Oktober Hochgeladen 2011 01.52 SHIChannelMod. ex4 8 KB 413 Downloads 5. Oktober Hochgeladen 2011 01.52 FloorPivotsWeekly. ex4 7 KB 433 Downloads 5. Oktober Hochgeladen 2011 01.52 PivotCustom4TimeFrames. ex4 50 KB 430 Downloads 5. Oktober Hochgeladen 2011 01.52 b-Uhr modified. ex4 2 KB 368 Downloads 5. Oktober Hochgeladen 2011 01.52 Ind-TD-DeMark-ENG. mq4 15 KB 441 Downloads 13. Oktober Hochgeladen 2011 04.01